Tout d’abord on considère fixe VA (valeur asset) et on fait varier la volatilité.
sigma_a = seq(0.05, 1, length = 100) dp = pnorm(-(log( (1-0) * 2/1) + (0.05-(sigma_a^2)/2) * 1 ) / (sigma_a * sqrt(1))) plot_ly(x = ~sigma_a, y = ~dp)